要在360安全卫士中设置防火墙，可以按照以下步骤进行：

1. 打开电脑中的【360安全卫士】。

2. 找到并打开【系统安全】选项。

3. 在【系统安全工具】中，可以看到【防火墙】。点击进入。

4. 进入防火墙设置页面后，选择想要设置防火墙的模式（一般可以选择默认模式或者自定义模式）。选择相应模式后，进行具体的配置和设置。根据提示完成相应配置。点击【启用防火墙】即可开启防火墙功能。如需关闭防火墙，则点击【关闭防火墙】。如果需要进行更多自定义设置，可以进一步调整相关选项。

以上步骤适用于大多数版本的Windows操作系统中的360安全卫士软件。如果在操作过程中遇到任何问题，建议查看官方帮助文档或者联系技术支持获取帮助。