要将MP4视频下载到U盘，您可以按照以下步骤操作：

1. 在视频网站或APP上找到您想要下载的视频。

2. 选择下载选项，此时需关注是否有下载质量的选项（例如选择视频质量、格式等）。建议选择适合在U盘上播放的格式。大多数设备都支持MP4格式。

3. 在下载时，选择保存路径为U盘的位置。具体做法可能因设备而异。例如在电脑上，插上U盘后通常会在“我的电脑”或“文件浏览器”中看到U盘的图标，然后可以像选择其他文件夹一样选择它作为下载目标。在手机或平板上，可能需要进入“文件管理器”或“下载”应用，然后选择U盘作为保存位置。

4. 开始下载。下载完成后，您可以在设备上的文件管理器中找到已下载的视频文件，并确认它已成功保存在U盘上。

请注意，确保U盘有足够的存储空间来保存视频文件。同时，有时可能需要遵循特定的网站或APP的下载指南，以确保合规并正确地下载内容。如果有具体的设备或软件问题，可能需要更具体的指导，建议查阅相关设备的用户手册或在线支持资源。